Возобновившиеся беспокойства по поводу субстандартных ипотечных кредитов спровоцировало падение фондовых рынков

Несмотря на хорошие показатели по ВВП за 3 квартал и снижение ставки ФРС, трейдеры фондовых рынков обеспокоены неблагоприятными новостями из финансового сектора

Основные новости предыдущей сессии

Швеция: индекс деловой активности PMI за октябрь 59,4 против прогноза 57,2. Предыдущее значение 58,2%.
Норвегия: ставка б/р за октябрь 1,7% на уровне прогнозов. Prior at 1.8%.
Великобритания: индекс PMI в обрабатывающей промышленности за октябрь 52,9 против прогноза 54,5. Предыдущее значение 54,7%.
Исландия: ставка центрального банка 13,75% против прогноза 13,3%. Предыдущий показатель 13,3%.
США: сокращения рабочих мест за октябрь (г/г) -8,8% против прогноза -28,5%.
США: личные доходы за сентябрь 0,4% на уровне прогнозов. Предыдущее значение 0,4% (пересмотрено с 0,3%)
США: личные расходы за сентябрь 0,3% против прогноза 0,4%. Предыдущее значение 0,5% (пересмотрено с 0,6%)
США: чистый PCE (м/м, г/г) за сентябрь 0,2%/1,8% в соответствии с прогнозами. Предыдущий период: 0,1%/1,8%.
США: дефлятор РСЕ за сентябрь (г/г) 2,4%, на уровне прогнозов Предыдущий показатель 1,8%.
США: первичные и повторные заявки на получение пособий по безработице 327тыс./2588тыс. против прогноза 330тыс./2534тыс.
США: индекс ISM в обрабатывающей промышленности за октябрь 50,9 против прогноза 51,5. Предыдущее значение 52,0. Индекс выплаченных цен ISM 63 в соответствии с прогнозами. Предыдущее значение 59,0.
США: изменения в запасах природного газа EIA 66 против прогноза 59. Предыдущее значение 68.
Япония: монетарная база (г/г) за октябрь 0,5% против прогноза 0,6%.
Швейцария: индекс CPI (м/м, г/г) за октябрь 0,9%/1,3% против прогноза 0,8%/1,2%.

Рынки

Валютный рынок: USD незначительно укрепился. Иена существенно выросла.
Ценные бумаги с фиксированной доходностью: прекрасные результаты показали 10-летние контракты. Фьючерсы STIR тоже выросли.
Фондовый рынок: По улицам текут реки крови. Ситуация ухудшится на фоне возобновившихся списаний, связанных с субстандартными ипотечными кредитами, и связанных с этим треволнений.
Товарные фьючерсы: золото и сырая нефть растут, а серебро слабеет

Что происходит?

Акции крупнейшего банка США Citigroup максимально упали с 2002 г в результате заявления CIBC World Group Markets о возможном уменьшении дивидендов, а также на фоне снижения рейтинга бумаг банка аналитиками Credit Suisse. Для усиления базы капитала Citigroup может потребоваться продать активы или увеличить наличные средства.
На пятничных торгах азиатские рынки отметились повсеместным снижением на фоне падения стоимости акций Citigroup, которое подогрело страхи по поводу продолжения проблем на кредитных рынках. Наибольшие убытки понесли акции финансовых компаний, таких как Mitsubishi Financial.
Обеспокоенность продолжением кредитного кризиса способствовала росту иены по отношению к 16 основным валютам и ограничению торговли по стратегии carry trade. Ослабление доллара продолжается на фоне преобладания разговоров о том, что данные по уровню занятости не в с/х секторе, которые будут опубликованы сегодня, продемонстрирую замедление роста занятости населения.
Средние ожидания изменений в данных по занятости не в с\х секторе составляют 85 тыс. на октябрь и ставка б/р 4,7%. Если данные по занятости в США будут сильно отличаться от прогнозов, то с новой силой могут вспыхнуть разговоры о возможном снижении ставки в декабре